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Gestão de Riscos em Bancos – Módulo Avançado


Curso Online


Duração: 15 horas
Data: Dias 10, 15, 17, 22 e 24 de Junho;
Horário: das 19:00 às 22:00.


 


Investimento:


R$ 1.290,00 Associado e R$ 1.450,00 Não Associado. ( ATÉ 31/05 - 10% de DESCONTO)


Atenção: As vagas para o curso são limitadas e está incluído material didático em arquivo digital.





OBJETIVO:

Os processos de controle e gestão de riscos em bancos estão em constante evolução desde a Crise Financeira Internacional de 2007-2009, que evidenciou a necessidade de implementação de uma estrutura de Gestão Integrada de Riscos, da disseminação da Cultura de Riscos e da divulgação de informações ao mercado. Os órgãos Normativos e Supervisores têm editado uma série de normas, dentre elas a Resolução CMN 4557, em consonância com as recomendações de Comitê de Basileia, que requerem e requererão alterações profundas em procedimentos, metodologias, rotinas, papéis e responsabilidades dentro da estrutura organizacional dos bancos. A data limite de implementação das recomendações finais de Basileia 3 é janeiro de 2023, com consultas públicas já em análise e inícios de vigência a partir de 2022.

O objetivo deste curso é dar aos participantes uma visão detalhada e abrangente dos fundamentos, técnicas, métricas, processos e governança de gestão, controle e divulgação de todos os riscos relevantes, sua interação e interdependências. Ao término do curso os participantes estarão capacitados a enfrentar os desafios da implementação final das recomendações de Basileia 3 e da operacionalização das melhores e mais atuais práticas de gestão integrada de riscos.

PÚBLICO ALVO:

- Profissionais de instituições de pagamentos e instituições financeiras, de áreas como Tesouraria, Controladoria, Planejamento, Contabilidade, Riscos, ALM, Auditoria, Produtos, Controladoria e áreas afins.

- Profissionais de empresas de Auditoria, Rating, Gestão e Administração de Fundos, Consultoria e demais interessados no tema.

PRÉ-REQUISITOS:

O participante precisa ter conhecimentos básicos de produtos bancários e do mercado financeiro.

INSTRUTORES:

- Engenheiro Mecânico pela UFRJ com pós-graduação em administração de empresas na COPPEAD. Tem uma ampla experiência no setor financeiro, tendo trabalhado nas Lojas Americanas, Banco BBM, Banco Pactual, Banco Itaú e Banco ABN AMRO Real. Neste último, por 15 anos, nas áreas de controladoria, tesouraria, private banking e gestão de ativos e passivos (ALM). Desde 2007 atua como consultor na MAPS SA. Atuou como palestrante nos GRisk 2015, 2016 e 2017, Summitt FEBRABAN 2015, ABBC 2009, 2012, 2019 e 2020 e como professor In Company FGV: Cash Management e Gestão da Liquidez 2017 e 2019 (Bradesco), Modelo de Negócios e Gestão Estratégica em Bancos – Administração Financeira 2016 e 2017 (BACEN);.

- Engenheiro de Produção Mecânica com mestrado e doutorado em Engenharia de Controle Aplicada a Finanças Quantitativas pela Escola Politécnica da USP. Possui mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e de consultoria, tendo atuado em instituições como Banco ABN AMRO, Votorantim Asset Management, GWI e Fiducia, nas áreas de gestão de riscos, tesouraria, estruturação de produtos, gestão de investimentos e modelagem quantitativa. Obteve o CFA Charterholder em 2003. É professor de finanças corporativas, derivativos, gestão de riscos e engenharia financeira em cursos de mestrado e pós graduação na EE FGV SP e do MBA de Engenharia Financeira da POLI USP. É sócio fundador da Optimum.


Conteúdo Programático


1. Visão Geral
    a. Contexto
    b. Introdução
    c. Gestão Integrada de Riscos

2. Evolução Regulatória
    a. Basileia 1, 2, 2.5 e 3
    b. Regulação Prudencial CMN e BACEN

3. Resolução CMN 4557
    a. Governança
    b. RAS
    c. Programa de Testes de Estresse
    d. Risco de Mercado – FRTB
    e. IRRBB e CSRBB
    f. Risco de Crédito
    g. Risco de Crédito a Contraparte
    h. Risco de Concentração
    i. Risco Operacional
    j. Risco Socioambiental e Climático
    k. Risco do Negócio
    l. Risco de TI
    m. Demais Riscos Relevantes
    n. Continuidade de Negócio

4. Documentos Regulatórios Prudenciais
    a. DDR
    b. DRM
    c. DRL
    d. DLO
    e. Pilar 3

5. Modelagens
    a. Cenários de evolução de taxas de juros
    b. Cenários comportamentais
    c. Cenários de liquidez
    d. Cenários de evolução de preços e taxas de mercado
    e. Cenários operacionais – ações trabalhistas
    f. Cenários Integrados

6. Validações
    a. Modelos de apreçamento
    b. Cenários
    c. Resultados




  


Para mais informações entre em contato com a ABBI no telefone (11) 5633-3700 – Capacitação (Nilton ou Rosemeire).
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