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FRTB – Nova Estrutura de Risco de Mercado


Curso Online


Duração: 06 horas
Datas: Dias 22 e 24 de Março;
Horário: das 09:00 às 12:00.



Investimento: R$ 790,00 para associados e R$ R$ 890,00 para não associados.


.(inscrições efetuadas até dia 15/03, desconto de 10% sobre o valor informado).


Atenção: As vagas para o curso são limitadas e está incluído material didático em arquivo digital.



OBJETIVO:

A Crise Financeira Internacional de 2007-2009 evidenciou a necessidade de implementação de uma nova estrutura de Gestão, Controle, Reporte e Requerimento de Capital de Risco de Mercado. Após anos de consultas, revisões e ajustes, em 2019 foram editadas as novas recomendações do Comitê de Basileia (Fundamental Review of the Trading Book -FRTB), com data limite de implementação em janeiro de 2023. As novas recomendações alteram profundamente o arcabouço atualmente em vigor. No Brasil, a implementação foi dividida em 4 Fases, e a entrada em vigor de algumas serão a partir de 2022.

O objetivo deste curso é dar aos participantes uma visão detalhada e abrangente das mudanças introduzidas pelo FRTB e suas implicações. Ao término do curso os participantes terão compreendido as mudanças em governança, procedimentos, rotinas e metodologias que serão necessárias para estar em conformidade em todas as Fases até a vigência integral.


PRÉ-REQUISITOS

O participante precisa ter conhecimentos básicos de produtos bancários, mercado financeiro e de Risco de Mercado.


PÚBLICO ALVO:

Profissionais de instituições de pagamentos e instituições financeiras relacionados a atividades de gestão, controle, reporte e cálculos de requerimento de capital mínimo para cobertura de Risco de Mercado e demais interessados no tema.


INSTRUTOR:

Engenheiro Mecânico pela UFRJ com pós-graduação em administração de empresas na COPPEAD. Tem uma ampla experiência no setor financeiro, tendo trabalhado nas Lojas Americanas, Banco BBM, Banco Pactual, Banco Itaú e Banco ABN AMRO Real. Neste último, por 15 anos, nas áreas de controladoria, tesouraria, private banking e gestão de ativos e passivos (ALM). Desde 2007 atua como consultor.

Atuou como palestrante nos GRisk 2015, 2016 e 2017, Summitt FEBRABAN 2015, ABBC 2009, 2012, 2019 e 2020 e como professor In Company FGV: Cash Management e Gestão da Liquidez 2017 e 2019 (Bradesco), Modelo de Negócios e Gestão Estratégica em Bancos – Administração Financeira 2016 e 2017 (BACEN)




Conteúdo Programático


1. Contexto
    a. Evolução Regulatória
    b. Metodologias Atuais

2. Governança
    a. Mesas de Operações
    b. Controles e limites

3. Fronteira Banking Trading
    a. Lógica atual
    b. Nova Lógica
    c. Destaques

4. Abordagem Padronizada
    a. Componentes
    b. Metodologia baseada em Sensibilidades
    c. DRC – Default Risk Charge
    d. RRAO – Residual Risk Add On

5. Abordagem por Modelos Internos
    a. Componentes
    b. ES – Expected Shortfall
    c. NMRF – Non Modellable Risk Factors

6. Considerações Finais
    a. Abordagens Alternativas
    b. Destaques


  


Para mais informações entre em contato com a ABBI no telefone (11) 5633-3700 – Capacitação (Nilton ou Rosemeire).
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