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Derivativos - Termos, Futuros, Swaps e Opções



Duração: 15 horas




OBJETIVO:

Apresentar os conceitos fundamentais dos mercados derivativos, seus agentes e as respectivas funções, os principais produtos e cálculos, abordando os aspectos de conceituação, aspectos econômicos e operacionais, incluindo a análise de risco dos produtos.

PÚBLICO ALVO:

Profissionais que começam a operar, controlar, contabilizar, revisar, normatizar ou auditar operações com derivativos, analistas de crédito e de investimentos e outros interessados em gestão de riscos e instrumentos derivativos.


PRÉ-REQUISITOS:

Conhecimento de matemática e produtos financeiros.


METODOLOGIA:

Aulas expositivas intercaladas com exercícios, simulações e análises práticas de demonstrações financeiras.


INSTRUTORES:

Alexandre Pimentel Cintra
Senior associate da Mark2Maket, com mais de 20 anos de experiência como gestor de produtos e riscos associados a derivativos no Unibanco, Itaú BBA e CETIP. Participou do desenvolvimento do SwapInvest e do SPB (Unibanco). Larga contribuição na disseminação de derivativos para PF e Média Empresas (Unibanco e ItaúBBA), e desenvolvimento das especificações do COE e CED para a CETIP.
Formado Administração Pública pela EAESP/FGV com especialização em Finanças e Métodos Quantitativos.

Ou

Alan Ghani
Possui graduação em Economia pela FEA-USP, pós-graduação em Finanças pela FGV e mestrado em Finanças pela FEA-USP. Atualmente é doutorando em Finanças pela FEA-USP. Trabalhou como economista da MCM Consultores. Atualmente trabalha em projetos de consultoria e é editor adjunto da Revista de Finanças Aplicadas. Experiência de 11 anos em docência como professor de cursinho, faculdade, pós graduação e MBA. Tem artigos publicados e entrevistas para revistas e jornais.




Conteúdo Programático


• Mercados derivativos: conceitos, participantes e funções.

• Mercado a termo:

   o Conceito;
   o Financiamento, estrutura do produto, liquidação;
   o Hedge.

• Mercado futuro:

   o Conceito, estrutura do produto, liquidação;
   o Mecanismos de ajuste diário;
   o Principais mercados e principais contratos:
      • Juros;
      • Moedas;
      • Commodities;
   o Hedge.

• Swap:

   o Conceito, estrutura do produto, liquidação;
   o Principais contratos:
      • Swap na BM&F;
      • Swap cambial com ajuste periódico;
      • Swap de taxas de juros;
   o Hedge.

• Opções:

   o Introdução ao mercado de opções;
   o Conceitos;
   o Elementos: ativo-objeto, preço de exercício, prêmio;
   o Tipos de opções: opções de compra e opções de venda;
   o Posições em opções: posição comprada (long) e posição vendida (short);
   o Gráficos de ganhos e perdas.




  


Para mais informações entre em contato com a ABBI no telefone (11) 3263-0429 – Capacitação (André ou Rosemeire).
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