Artigos de Interesse
Bancos Associados
Capacitação
   Profissional

    Cursos Ativos
    In-Company
Como Associar-se
Diretoria

Estratégia Nacional de
   Educação Financeira

Eventos
Finalidade e Objetivos
Forma de Atuação
Links de Interesse
Programa de Inclusão de
   Pessoas com Deficiência
Reuniões e Comitês
Trabalhos especiais



ALM em Bancos: Liquidez, Precificação, Banking Book e Funding Gap
*** NOVO CURSO ***


Duração: 16 horas
Datas: Dias 22 e 23 de Agosto;
Horário: das 09:00 às 18:00. (1 hora de intervalo para almoço)



Investimento:


R$ 1.600,00 Associado e R$ 1.720,00 Não Associado.(inscrições efetuadas até dia 09/08, desconto de 10% sobre o valor informado).


Atenção: As vagas para o curso são limitadas, material didático e coffee-break inclusos.


Local do Curso:
ABBI - Associação Brasileira de Bancos Internacionais
RUA FIDÊNCIO RAMOS, 302 - 10º ANDAR - CJ. 103 - TORRE B
Bairro Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo - SP


OBJETIVO:

A gestão bancária é uma atividade de alta complexidade e diversidade, onde sua essência consiste na otimização do retorno alinhado com os riscos em suas operações. Neste enfoque, a unidade ALM – Asset and Liability Management - tem um papel essencial e estratégico na gestão das finanças bancárias, considerando o gerenciamento da liquidez, dos descasamentos de fluxos financeiros e da estrutura do balanço integrados com a precificação dos recursos para as áreas de negócios, tanto nos ativos quanto nos passivos, bem como a gestão dos riscos de taxa de juros e moedas na estrutura do banking book.

A função do ALM consiste em um dos temas mais desafiantes na gestão bancária e as suas funções na intermediação financeira devem ser de conhecimento dos profissionais do mercado financeiro. A atividade de ALM (banking book) não deve ser confundida com a atividade de Tesouraria (trading book) em bancos.

Este programa tem o objetivo de capacitar os participantes para a compreensão dos fundamentos, técnicas e da dinâmica do ALM em bancos, onde se constitui como um conhecimento essencial para sua atuação em diferentes áreas nos bancos e para seu crescimento profissional. Com certeza será um espaço para troca de ideias com parceiros e com instrutor especialista no tema.

O escopo do programa consiste na interação de quatro tópicos: i) a gestão de liquidez, desde a montagem de posição, riscos de liquidez até cenários de projeções, ii) metodologia de precificação interna do funding para ativos de créditos, iii) gestão das posições e riscos de taxa de juros no banking book e iv) estrutura patrimonial do Usos e Fontes, bem como a dinâmica do comitê de ativos e passivos (ALCO).

O treinamento contará com exercícios simulando situações reais para subsidiar a compreensão e a oportunidade de trocas ideias com um profissional experiente nesta área.


PÚBLICO ALVO:

• Profissionais das áreas de ALM, Tesouraria, Controladoria, Planejamento, Contabilidade, Riscos, Auditoria, Produtos e áreas afins em instituições financeiras;
• Profissionais de empresas de Auditorias, Ratings, Fundos, Consultorias e demais interessados no tema.


PRÉ-REQUISITOS:

• O participante precisa ter noções básicas de matemática financeira, produtos bancários e mercado financeiro;
• Necessidade de notebook com Excel para a aplicação dos exercícios.


INSTRUTOR:

José do Socorro Assis
Economista pela Universidade Mackenzie, Pós-graduado em Finanças/Contabilidade na Fipecafi, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e Mestrado em Administração na PUC-SP. Exerceu sua carreira por 30 anos no mercado financeiro, onde foi head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco, Fibra e Pine. Atualmente exerce serviços de consultoria e treinamentos nas áreas de gestão das finanças e riscos em bancos.




Conteúdo Programático


1. Visão Geral ALM e Estrutura do Usos & Fontes
    1.1. Os Quatro Objetivos do ALM
    1.2. Usos & Fontes: Visão global do funding e alocações
    1.3. Modelo de Fluxos Financeiros e Caixa Central no ALM

2. Gerenciamento da Liquidez e Reserva Bancária
    2.1. Fluxos Financeiros no Mercado Financeiro
    2.2. Sistema de Pagamentos Brasileiro e Reserva Bancária
    2.3. Depósitos Compulsórios: Exigibilidades e Cumprimentos
    2.4. Montagem da Posição/Movimentação de Liquidez

3. Precificação dos Ativos de Crédito
    3.1. Modelo de Precificação dos Ativos de Crédito no ALM
    3.2. Critérios de Apuração da Margem de Spread no Comercial

4. Precificação do Funding e Taxa de Transferência (FTP)
    4.1. Funding Mercado Renda Fixa Local e Externo
    4.2. Funding Core Deposits
    4.3. Funding Capital Líquido em Caixa
    4.4. Missão Institucional do Banco Central do Brasil

5. Gerenciamento das Posições, Resultados e Riscos no Banking Book
    5.1. Montagem da estrutura de Posições do Banking Book
    5.2. Riscos no Banking Book: Exposições e Sensibilidade
    5.3. Gerenciamento de Resultados no Banking Book
    5.4. Capital regulatório no Banking Book: RBAN/IRRBB

6. Comitê de Gestão dos Ativos e Passivos (ALCO)
    6.1. Objetivos e Responsabilidades do ALCO
    6.2. Metodologia de Liquidez Target e Liquidez Mínima
    6.3. Monitoramento do Risco de Liquidez
    6.4. Posição do Funding Gap e Projeção da Liquidez
    6.5. Considerações finais


  


Para mais informações entre em contato com a ABBI no telefone (11) 5633-3700 – Capacitação (André ou Rosemeire).
Voltar
Política de Privacidade | Mapa do Site