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ALM em Bancos: Liquidez, Precificação, Banking Book e Funding Gap
CURSO REGISTRADO NO CRC COM PONTUAÇÃO (16 PONTOS)


Duração: 16 horas
Datas: Dias 05, 07, 12, 21 e 28 de Novembro;
Horário: das 19:00 às 22:00. (1 hora de intervalo para almoço)



Investimento:


R$ 1.600,00 Associado e R$ 1.720,00 Não Associado.(inscrições efetuadas até dia 26/10, desconto de 10% sobre o valor informado).


Atenção: As vagas para o curso são limitadas, material didático e coffee-break inclusos.


Local do Curso:
ABBI - Associação Brasileira de Bancos Internacionais
RUA FIDÊNCIO RAMOS, 302 - 10º ANDAR - CJ. 103 - TORRE B
Bairro Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo - SP


OBJETIVO:

A gestão bancária é uma atividade de alta complexidade e diversidade, onde sua essência consiste na otimização do retorno alinhado com os riscos em suas operações. Neste enfoque, a unidade ALM – Asset and Liability Management - tem um papel essencial e estratégico na gestão das finanças bancárias, considerando o gerenciamento da liquidez, dos descasamentos de fluxos financeiros e da estrutura do balanço integrados com a precificação dos recursos para as áreas de negócios, tanto nos ativos quanto nos passivos, bem como a gestão dos riscos de taxa de juros e moedas na estrutura do banking book.

A função do ALM consiste em um dos temas mais desafiantes na gestão bancária e as suas funções na intermediação financeira devem ser de conhecimento dos profissionais do mercado financeiro. A atividade de ALM (banking book) não deve ser confundida com a atividade de Tesouraria (trading book) em bancos.

Este programa tem o objetivo de capacitar os participantes para a compreensão dos fundamentos, técnicas e da dinâmica do ALM em bancos, onde se constitui como um conhecimento essencial para sua atuação em diferentes áreas nos bancos e para seu crescimento profissional. Com certeza será um espaço para troca de ideias com parceiros e com instrutor especialista no tema.

O escopo do programa consiste na interação de quatro tópicos: i) a gestão de liquidez, desde a montagem de posição, riscos de liquidez até cenários de projeções, ii) metodologia de precificação interna do funding para ativos de créditos, iii) gestão das posições e riscos de taxa de juros no banking book e iv) estrutura patrimonial do Usos e Fontes, bem como a dinâmica do comitê de ativos e passivos (ALCO).

O treinamento contará com exercícios simulando situações reais para subsidiar a compreensão e a oportunidade de trocas ideias com um profissional experiente nesta área.


PÚBLICO ALVO:

• Profissionais das áreas de ALM, Tesouraria, Controladoria, Planejamento, Contabilidade, Riscos, Auditoria, Produtos e áreas afins em instituições financeiras;
• Profissionais de empresas de Auditorias, Ratings, Fundos, Consultorias e demais interessados no tema.


PRÉ-REQUISITOS:

• O participante precisa ter noções básicas de matemática financeira, produtos bancários e mercado financeiro;
• Necessidade de notebook com Excel para a aplicação dos exercícios.


INSTRUTOR:

José do Socorro Assis
Economista pela Universidade Mackenzie, Pós-graduado em Finanças/Contabilidade na Fipecafi, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e Mestrado em Administração na PUC-SP. Exerceu sua carreira por 30 anos no mercado financeiro, onde foi head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco, Fibra e Pine. Atualmente exerce serviços de consultoria e treinamentos nas áreas de gestão das finanças e riscos em bancos.




Conteúdo Programático


1. Visão Geral ALM e Estrutura do Usos & Fontes
    1.1. Os Quatro Objetivos do ALM
    1.2. Usos & Fontes: Visão global do funding e alocações
    1.3. Modelo de Fluxos Financeiros e Caixa Central no ALM

2. Gerenciamento da Liquidez e Reserva Bancária
    2.1. Fluxos Financeiros no Mercado Financeiro
    2.2. Sistema de Pagamentos Brasileiro e Reserva Bancária
    2.3. Depósitos Compulsórios: Exigibilidades e Cumprimentos
    2.4. Montagem da Posição/Movimentação de Liquidez

3. Macro-fluxo do Funding e Apuração da Margem nos Ativos de Crédito
    3.1. Macro-fluxo da Precificação Interna do Funding no ALM
    3.2. Critérios de Apuração da Margem de Spread no Comercial

4. Precificação do Funding e Taxa de Transferência (FTP)
    4.1. Funding Mercado Renda Fixa Local e Externo
    4.2. Funding Core Deposits
    4.3. Funding Capital Líquido em Caixa
    4.4. Missão Institucional do Banco Central do Brasil

5. Gerenciamento das Posições, Resultados e Riscos no Banking Book
    5.1. Montagem da estrutura de Posições do Banking Book
    5.2. Riscos no Banking Book: Exposições e Sensibilidade
    5.3. Gerenciamento de Resultados no Banking Book
    5.4. Capital regulatório no Banking Book: RBAN/IRRBB

6. Comitê de Gestão dos Ativos e Passivos (ALCO)
    6.1. Objetivos e Responsabilidades do ALCO
    6.2. Metodologia de Liquidez Target e Liquidez Mínima
    6.3. Monitoramento do Risco de Liquidez
    6.4. Posição do Funding Gap e Projeção da Liquidez
    6.5. Considerações finais


  


Para mais informações entre em contato com a ABBI no telefone (11) 5633-3700 – Capacitação (André ou Rosemeire).
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