Conceito e utilização de Instrumentos Financeiros Derivativos
Duração: 16 horas
Conteúdo Programático
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| Módulo 1 | Formação de preços no mercado financeiro local – 3:00 h • Estrutura temporal de taxa de juros local em reais (Curva Pré): - Introdução ao mercado de juros local: CDI, Pré, Inflação + Cupom e outras taxas - Conceituação do mercado futuro de juros - Construção da curva Pré a partir dos preços de títulos negociados na BM&F • Estrutura temporal de taxa de juros local em dólar (Curva de Cupom Cambial): - Introdução ao mercado de dólar: Dólar Futuro, Cupom Cambial, Spot, Casado e FRA - Conceituação do mercado de dólar na BM&F: diferença Casado x Spot (Pronto), Negociação de FRA e Dólar Futuro - Construção da curva de Cupom Cambial a partir dos preços de títulos negociados na BM&F |
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| Módulo 2 | Formação de preços no mercado financeiro internacional – 1:30h • Estrutura temporal de taxa de juros externos (Curva de LIBOR/EURIBOR): - Introdução ao mercado de juros internacional: LIBOR, EURIBOR - Conceituação das taxas de juros internacionais x taxas de juros locais |
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| Módulo 3 | Formação de preços no mercado financeiro – 1:30 h • Determinação do preço futuro de um ativo – Forward ou Preço a Termo - Conceituação de custo de oportunidade entre moedas e mercadorias - A partir das curvas construídas, determinar o preço futuro de um ativo |
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| Módulo 4 | Mercado de Opções – 3:00 h • Modelo comum de precificação (Black & Scholes): - Conceituação do mercado de opções local, seus tipos e suas variáveis - Introdução do modelo básico de precificação (Black & Scholes) e suas peculiaridades • Quando usar e como usar: - Diferenciação dos demais instrumentos financeiros e cenários de utilidade |
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| Módulo 5 | Produtos diferentes para um mesmo fim – 1:30 h • Termo de Moedas / Termo de Mercadorias: - Conceito, tributação e precificação • Câmbio Futuro: - Conceito, tributação, precificação e diferença para o Termo de Moedas • Trava de Exportação: - Conceito, tributação, precificação e diferença para o Termo de Moedas |
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| Módulo 6 | Gestão de Tesouraria – 1:30 h • Identificação de riscos de mercado, de crédito e de liquidez: - Análise de balanço e exercício para identificação de riscos • Políticas e decisão do melhor instrumento financeiro para gestão do risco da Cia.: - Exemplos de definição de políticas dentro das cias. para o uso dos derivativos de maneira coerente com a estratégia de negócio • Impacto da gestão de tesouraria para os resultados da Cia.: - Casos práticos de gestão com demonstração do resultado de estratégias de hedge |
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| Módulo 7 | Marcação a Mercado – 3:00 h • Voltada para contabilidade: - Adaptação ao IFRS: contabilização a valor de mercado, como calcular? • Voltada para gestão de risco: - Utilização da informação para redução dos custos financeiros - Previsibilidade de fluxo de caixa e vantagens competitivas |
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| Módulo 8 | Discussão de casos práticos – 3:00 h • Apresentação pelos alunos de situações em sua rotina corporativa em que se aplicam os conceitos e produtos passados ao longo do curso |
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Para maiores informações entre em contato com a ABBI no telefone (11) 3263-0429 – Capacitação (André ou Rosemeire). |
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